Početak karijere i "Lady Day"
U dobi od 18 godina Holiday je otkrio producent John Hammond dok je nastupala u jazz klubu u Harlemu, a on je imao ključnu ulogu u stvaranju njezine uspješne karijere. Holiday je ubrzo imala prve zajedničke nastupe s Bennyjem Goodmanom, a snimila je i prvu pjesmu "My Mother's Son-In-Law", te je tako počela graditi svoj glazbeni stil unutar jazza i bluesa.
Poznata po svom prepoznatljivom fraziranju i izražajnom, ponekad melankoličnom glasu, Holiday je 1935. nastavila snimati s jazz pijanistom Teddyjem Wilsonom i drugima. Snimila je nekoliko singlova, a radila je i s Lesterom Youngom, Countom Basieom i Artiem Shawom. Nakon što je upoznala i sprijateljila se sa saksofonistom Lesterom Youngom, on joj je 1937. dao nadimak "Lady Day", pod kojim će kasnije biti poznata.
Holiday je imala turneju s orkestrom Count Basie 1937., a sljedeće je godine surađivala s Artiejem Shawom i njegovim orkestrom, čime je postala jedan od prvih ženskih afroameričkih vokala koja je surađivao s bijelim orkestrom. No, promotori su joj se usprotivili zbog njene rase i jedinstvenog vokalnog stila, pa je na kraju iz frustracije napustila orkestar.